某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373，根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是（）

A.5年期国债期货

B.沪深300指数期货

C.10年期国债期货

D.中证500指数期货

A.小于1

B.大于或等于1

C.大于1

D.小于或等于1

A.剩余期限为2年的国债

B.剩余期限为5年的国债

C.剩余期限为7年的国债

D.剩余期限为4年的国债

A.6.1875

B.6.2675

C.6.3545

D.6.5501

A.4-6.25

B.4-5.25

C.5

D.不低于5

A.98150

B.98000.15

C.99375

D.98468.75

国债期货合约的基点价值约等于()。

A.CTD基点价值

B.CTD基点价值/CTD的转换因子

C.CTD基点价值*CTD的转换因子

D.非CTD券的基点价值

A.10年期

B.5年期

C.2年期

D.1年期

A.1

B.2

C.3

D.5

A.交割结算价+应计利息

B.（交割结算价×转换因子+应计利息）×合约面值/100

C.交割结算价+应计利息×转换因子

D.（交割结算价+应计利息）×转换因子

A.2280000

B.-5280000

C.-8280000

D.-11280000