A.债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
B.债券组合构建需要选择个券
C.债券组合构建不需要考虑杠杆率
D.债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险
第1题
A.自下而上的股票投资组合策略在众多的定价无效的情况下能够发挥很好的作用
B.股票投资组合构建策略受到基金合同、投资政策、基金经理能力等多方面影响
C.债券的收益在很大程度上是可预测的
D.在进行债券投资组合构建时,机构投资者可进行随意投资
第3题
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
第4题
A.某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较,运用均值方差模型等优化方法构建最优组合
B.某基金公司每季度召开基金经理会议,讨论本季度各基金资产配置比例并做出相应资产权重配置调整的决定
C.某基金经理根据市场的短期波动,通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例
D.某基金经理根据当前地缘政治和中东局势的变化对自己组合中军工板块的持仓进行调整
第5题
A.投资组合中由国家政策引起的为系统性风险
B.投资组合的风险=系统性风险+非系统性风险
C.投资组合中包含的股票数量越少,系统性风险越小
D.通过构建投资组合可将市场上非系统风险分散掉
第8题
A.投资组合构建无需受投资政策的约束
B.可以通过积极的风格调整,追求风格收益
C.可以通过板块轮换,从而获得板块的差额收益
D.从宏观经济几行业、板块特征入手
第10题
A.债券组合的久期与负债的久期相等
B.现金流与债务的配比必须高于必要资金量的资金
C.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
D.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
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