在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（）

A．股票市价

B．执行价格

C．股价波动率

D．红利

A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低

B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高

C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小

D.到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加

A.-5

B.10

C.-6

D.5

A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值

B.无风险利率越高，看涨期权的价格越高

C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

D.股价波动率的增加会使期权价值增加

A.多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价一执行价格，0）

B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

C.空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格一股票市价，0）

D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

A.看涨期权的期权执行价格小于标的物价格

B.看涨期权的期权执行价格大于标的物价格

C.看跌期权的期权执行价格大于标的物价格

D.看跌期权的期权执行价格小于标的物价格

A．看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）

B．看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S

C．看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X）

D．看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）

A.看涨期权

B.看跌期权

C.欧式期权

D.美式期权

A.看涨期权

B.看跌期权

C.欧式期权

D.美式期权

E.英式期权

A.看涨期权的执行价格>标的物价格

B.看涨期权的执行价格<标的物价格

C.看跌期权的执行价格>标的物价格

D.看跌期权的执行价格<标的物价格