假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元

市场中，某股票的股价为30美元，股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0．8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

A.0.5626

B.0.5699

C.0.5711

D.0.5726

A.执行价格为120美元／桶，标的物市场价格为100美元／桶的看涨期权

B.执行价格为120美元／桶，标的物市场价格为100美元／桶的看跌期权

C.执行价格为100美元／桶，标的物市场价格为120美元／桶的看涨期权

D.执行价格为100美元／桶，标的物市场价格为100美元／桶的看涨期权

A.1美元=5. 8654人民币

B.1美元=8.8654人民币

C.1美元=7. 1372人民币

D.1美元=6.8654人民币

A.该投资者的盈亏平衡点为：到期时期货价格=375.5美分/蒲式耳

B.若期权到期时期货价格为380美分/蒲式耳，则投资者行权收益为4.5美分/蒲式耳

C.若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳，则投资者行权收益为0.5美分/蒲式耳

D.若期权到期时期货价格为360美分/蒲式耳，则投资者应放弃行权，损失5.5美分/蒲式耳

2009年8月15日，甲公司股票价格为每股50元，以甲公司股票为标的的代号为甲49的看涨期权的收盘价格为每股5元，甲49表示此项看涨期权的行权价格为每股49元。截至2009年8月15日，看涨期权还有l99天到期。甲公司股票收益的波动率预计为每年30%，资本市场的无风险利率为年利率7%。要求：

A．1英镑=1.9702美元

B．1英镑=2.0194美元

C．1英镑=2.0000美元

D．1英镑=1.9808美元

A.25

B.32.5

C.50

D.100

A．期权的执行价格

B．期权期限

C．股票价格波动率

D．通货膨胀率

E．无风险利率

A.该美式看跌期权的价格上限为26

B.该美式看跌期权的价格上限为30

C.该美式看跌期权的价格下限为2

D.该美式看跌期权的价格下限为4