下列关于资本资产定价模型的主要假设说法错误的是（）

A.所有投资者都是厌恶风险的

B.投资者只能以无风险利率贷出资金

C.所有投资者的期望相同

D.所有投资者的投资期限都是相同的

A.不存在交易费用和税费

B.投资者获得的信息都是相同的

C.投资者都是理性的

D.市场上只有2个投资者

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平

B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C.所有证券都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下构成形式：ri=ai+biFi+εi

D.资本市场没有摩擦

A.投资者会选择最优证券组合

B.资本市场没有摩擦

C.套利存在时投资者会不断地进行套利交易

D.投资者对风险有相同预期

A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的

B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关

C.模型体现了风险中性定价

D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

A．在市场中存在很多投资者

B．不同投资者对于金融工具未来的收益现金流的预期值、方差等有不同的估计

C．没有税金和交易成本

D．所有的投资者都是理性的

A.假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率

B.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险

C.在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值

D.在风险中性假设下，期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）

A.任何人都不可能通过对公开或者内幕信息的分析获取超额收益

B.证券价格总能够及时充分反应所有相关信息

C.每一位投资者都掌握了有关证券的所有信息

D.任何企图寻找内部资料信息来打击市场的做法都是不明智的

A.证券的收益

B.流动性

C.方差

D.协方差

E.组合比例

A.仅对个人投资者开办，且必须本人亲自办理

B.所有基金公司规定的最低申购金额都是100元

C.所有基金公司规定的申购日期都是每月15号

D.所有基金都可以办理定期定额申购业务

A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产

B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的

C.证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿

D.称为市场风险溢酬