股指期货期现套利很难实现无风险的套利，其原因在于（）

A.买入股指期货，卖出股指现货

B.买入股指期货，买入股指现货

C.卖出股指期货，卖出股指现货

D.卖出股指期货，买入股指现货

A.投资品种选择

B.股指期货套利

C.商品期货套利

D.统计套利

A.股指期货投机以获取价差收益为目的

B.股指期货投机是价格风险转移者

C.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易

D.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行

A．投资者持有的股票组合价值金额与套保相对应的股指期货合约价值金额正好相等的几率很小。

B．当保值期和合约到期日不一致时，存在基差风险。

C．在实际操作中，两个市场变动的趋势虽然相同，但幅度并不完全一致。

D．投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致。

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.进行股指期货合约的价值应当相同

B.卖出股指期货合约

C.选择沪深300股指期货

D.选择6月合约

A.跨期套利

B.跨市场套利

C.期现套利

D.跨品种套利

A.牛市套利

B.熊市套利

C.跨商品套利

D.蝶式套利

A.卖出低β值的股票，买入高β值的股票

B.卖出无风险债券，买入股票

C.买入股指期货合约

D.卖出股指期货合约

A.外汇期货-利率期货-股指期货-股票期货

B.股票期货-外汇期货-利率期货-股指期货

C.股指期货-股票期货-外汇期货-利率期货

D.利率期货-股指期货-股票期货-外汇期货

A.国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动

B.债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性

C.国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化

D.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整