采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（)和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%

D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求

A.基本指标法

B.内部模型法

C.内部评级高级法

D.内部评级初级法

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.损失分析识别法

B.标准法

C.内部模型法

D.高级计量法

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

B.市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）×VaR

C.市场风险监管资本= VaR/乘数因子

D.市场风险监管资本= VaR/（附加因子+最低乘数因子）

A.概念模型

B.逻辑模型

C.外部模型

D.内部模型

A.压力测试

B.风险因素识别与构建

C.新增风险

D.返回检验

E.特定风险