下列关于资本市场线的说法中，错误的有（）

A.无风险资产的点与有效前沿上的点相连，可得到无数条资本配置线

B.市场投资组合点为资本市场线与风险资产构成的有效前沿的切点

C.资本配置线为最优的资本市场线

D.资本市场上提供了衡量有效投资组合风险的方法

A.账面价值权数

B.市场价值权数

C.目标价值权数

D.清算价值权数

A.价值被低估的证券将处于证券市场线上方

B.资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准

C.证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合

D.资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

A.该投资组合的预期收益率为13%

B.该投资组合的标准差为14%

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0

A.资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系

B.资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系

C.资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合

D.资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系

A.无风险利率提高，证券市场线向上平移

B.投资者风险厌恶感加强，会提高证券市场线的斜率

C.投资者风险厌恶感加强，会降低资本市场线的斜率

D.证券市场线只适用于有效组合

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响

C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低

D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差

A.如果存在无风险证券，新的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，该直线称为资本市场线

B.存在无风险投资机会时的有效集

C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率

D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1

A.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

B.证券市场线的斜率表示了系统风险的程度

C.证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益

D.证券市场线比资本市场线的前提宽松

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响

C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低

D.证券市场线测度风险的工具是标准离差,资本市场线测度风险的工具是β系数

A.15min

B.1h

C.8h

D.24h