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[主观题]

零息债券的久期等于其到期期限()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

答案
A
解析:熟悉债券资产组合的基本原理与方法,掌握久期的概念与计算,熟悉凸性的概念及应用
熟悉债券资产组合的基本原理与方法,掌握久期的概念与计算,熟悉凸性的概念及应用
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第1题

附息债券的久期大于其剩余期限()

A.正确

B.错误

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第2题

债券到期收益率与久期成反比()

A.正确

B.错误

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第3题

若可交割债券的到期收益率高于国债期货标准券的票面利率,则空头应选择久期短的债券交割()

A.正确

B.错误

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第4题

关于麦考利久期的描述,正确的是()

A.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

B.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

C.期限相同的债券,票面利率越高,其麦考利久期越大

D.麦考利久期的单位是年

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第5题

决定债券远期合约价格的因素有债券面值、债券当前价格、无风险利率、票面利率和到期期限()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第6题

当期收益率衡量当投资者在到期前出售债券时获得的收益率()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第7题

下列关于麦考利久期的描述中,正确的是()。

A.麦考利久期的单位是年

B.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

C.期限相同的债券,票面利率越高,其麦考利久期越大

D.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

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第8题

()的到期收益率等于相同期限的市场即期利率

A.零息债券

B.附息债券

C.缓息债券

D.息票累积债券

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第9题

缓息债券是息票累积债券的一种()

A.正确

B.错误

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第10题

到期收益率衡量持有债券至到期时的收益率()

A.正确

B.错误

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