由于流动性溢价的存在，在流动性偏好理论中，如果预期利率上升，其利率期限结构是（）

A.完全预期理论

B.有偏预期理论

C.流动性偏好理论

D.集中偏好理论

A．利率期限结构在流动性偏好理论下，取决于短期资金市场供求状况与长期资金市场供求状况的比较

B．利率期限结构在市场分割理论下，取决于短期资金市场供需曲线交叉点的利率与长期资金市场供需曲线交叉点的利率的对比

C．如果短期资金市场供需曲线交叉点利率高于长期资金市场供需曲线交叉点利率，利率期限结构则是呈现向下倾斜的趋势

D．如果短期资金供需曲线交叉点利率低于长期资金市场供需曲线交叉点利率，利率期限结构则呈现向上倾斜的趋势

A．预期假说

B．市场分割理论

C．有效市场假说

D．流动性偏好假说

A.一般来说，债券违约风险越大，其利率越高

B.流动性差的债权工具，风险相对较大，利率也就高一些

C.在同等条件下，具有免税特征的债券利率要低

D.期限越长的债券，流动性强

E.政府债券的违约风险最低

A.流动性风险

B.资金管理风险

C.银行账户利率风险

D.定价风险

A.流动性强，风险相对较小

B.流动性强，风险相对较大

C.流动性差，风险相对较小

D.流动性差，风险相对较大

A.套算利率是指在基准利率的基础上，由各商业银行根据具体贷款特点而换算出的利率

B.年内多次计息而使得年实际利率小于市场报价的名义利率

C.理论上，财务纯利率是在产业平均利润率、资金供求关系和国家调节下形成的利率水平

D.西方利率理论在解释利率的期限结构这一现象时，一般涉及期望理论、流动偏好理论和市场分割理论三种基本解释模型

A.市场分割理论认为长,中,短期债券被分割在不同的市场

B.预期理论固定不同期限的债券是可以互相替代的

C.优先置产理论认为债券市场是不可分割的

D.期限结构理论主要包括预期理论,市场分割理论和优先置产理论

A.预期收益率=无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价

C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率

D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

A.流动性强，风险相对较小

B.流动性强，风险相对较大

C.流动性差，风险相对较小

D.流动性差，风险相对较大

A.①②⑤

B.①②③④

C.①②④⑤

D.②③④⑤