计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数

A．最小方差组合是全部投资于A证券

B．最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C．两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D．可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

A.24.67%，20%

B.24.67%，5%

C.18.12%，20%

D.18.12%，5%

A.11%

B.11.5%

C.12%

D.12.5%

A.0.586

B.0.465

C.0.552

D.0.694

A.20%

B.18%

C.19%

D.22%

A.0.013

B.0.070

C.0.018

D.0

A.总期望报酬率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点的左侧

D.资本市场线斜率为0.35

A.0.036，0.06

B.0.36，0.6

C.0.036，0.1

D.0.36，0.1

A.该项目的标准离差率为0.1

B.该项目的风险报酬率为2.4％

C.该项目的风险报酬率为3％

D.若投资额为1000万元，则风险报酬额为24万元

E.若投资额为1000万元，则风险报酬额为25万元

A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目

B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目

C.甲项目实际取得的报酬会高于其期望报酬

D.乙项目实际取得的报酬会低于其期望报酬