A.允许期权持有人在到期日或到期日之前卖出标的资产
B.允许期权持有人在到期日或到期日之前买入标的资产
C.允许期权持有人在到期日卖出标的资产
D.允许期权持有人在到期日买进标的资产
第1题
A.美式看涨期权提前行权永远不是最优的
B.美式看跌期权提前行权永远不是最优的
C.美式看跌期权提前行权可能是最优的
D.美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权
第2题
下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。
A.美式看涨期权只能在到期日执行
B.无风险利率越高,美式看涨期权价值越低
C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价
第3题
A.美式看涨期权价值的上限是股价
B.无风险报酬率越高,美式看涨期权价值越低
C.美式看涨期权的价值大于等于相应欧式看涨期权的价值
D.美式看涨期权价值的下限是其内在价值
第4题
下列关于期权的说法,正确的有()。
A.欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权
B.美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权
C.期权的买方为了得到一项权利,需要向卖方支付一?笔期权费
D.看涨期权是指期权买方向卖方出售基础资产的权利
E.看涨期权赋予买方在任意时间从卖方手中买人基础资产的权利
第5题
A.美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
B.欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值
C.美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值
D.欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值
E.美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
第6题
A.美式看涨期权只能在到期日执行
B.无风险利率越高,美式看涨期权价值越低
C.美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值
第7题
A、p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'; color: #000000} 美式看涨期权提前行权可能是最优的
B、美式看跌期权提前行权可能是最优的
C、美式看跌期权提前行权不可能是最优的
D、美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权
第8题
A.看涨期权赋予权利的特征是“购买”
B.美式期权必须在到期日之前执行
C.到期日相同的美式期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低
D.执行价格相同的美式期权,到期时间越长,看跌期权的价格越低
第9题
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!