A.-1
B.-3
C.1
D.3
第1题
下列有关看涨期权价值的表述中,不正确的是( )。
A、期权的价值上限是执行价格
B、只要尚未到期,期权的价格就会高于其价值的下限
C、股票价格为零时,期权的价值也为零
D、股价足够高时,期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
第2题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中,不正确的是( )。
A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率,而非票面利率
C、应选择与期权到期日不同的国库券利率
D、无风险利率是指按连续复利计算的利率
第3题
为标的资产的看涨期权,到期时间是6个月,执行价格为48元。投资者可以购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份该股票的看涨期权。则套期保值比率为( )。
A、0.35
B、0.2
C、0.1
D、0.5
第4题
某国库券目前价格300元,预计三年后价值为315元,则该国库券的连续复利率为( )。
A、1.45%
B、1.63%
C、1.21%
D、2.25%
第5题
年利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.50元,则看跌期权的价格为( )元。
A、11.52
B、15
C、13.5
D、11.26
第6题
期权,权利金为11美元。则其损益平衡点为( )元。
A、290
B、287
C、280
D、276
第7题
某看跌期权标的资产现行市价为20元,执行价格为25元,则该期权处于()。
A、实值状态
B、虚值状态
C、平值状态
D、不确定状态
第8题
计算股价上升百分比为( )。
A、20.95%
B、18.04%
C、25.39%
D、30.05%
第9题
下列对于期权概念的理解,表述不正确的是()。
A、期权是基于未来的一种合约
B、期权的执行日期是固定的
C、期权的执行价格是固定的
D、期权可以是“买权”也可以是“卖权”
第10题
存在一份200股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为52.8元。投资者可以购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为( )。
A、125
B、140
C、220
D、156
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