A.看跌期权
B.看涨期权
C.择售期权
D.卖权
第1题
关于期权,下列表述正确的是()。
A、期权的到期日是交易双方约定的
B、美式期权只能在到期日执行
C、欧式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行
D、过了到期日,交易双方的合约关系依然存在
第2题
元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000元看跌期权。若要获利100元,则标的物价格应为( )元。
A、9600
B、9500
C、11100
D、11200
第3题
下列关于“买权”和“卖权”理解正确的是( )。
A、看涨期权的多头具有“买权”
B、看跌期权的多头具有“买权”
C、看涨期权的空头具有“卖权”
D、看跌期权的空头具有“卖权”
第4题
在到期日或到期日之前,以固定价格购进一种资产的权利合约是( )。
A、远期合约
B、期货合约
C、看跌期权
D、看涨期权
第5题
的2000股看涨期权;方案二:购入ABC公司的股票100股,当前股票市价每股100元,执行价格100元。如果到期日股价为120元。下列表述正确的有( )。
A、购买期权的净损益为30000元,报酬率为300%
B、购买股票的净损益为2000元,报酬率为20%
C、与股票相比,投资期权具有巨大的杠杆作用
D、投资期权的风险远远大于投资股票的风险
第6题
对于空头和多头看涨期权来说,如果标的股票价格上涨,下列说法正确的有()。
A、期权一定会被放弃,双方的价值均为零
B、双方的净损益均为零
C、多头的价值为正值
D、空头的价值为负值
第7题
下列关于多期二叉树模型的说法中,正确的有()。
A、期数越多,期权价值更接近实际
B、期数越多,与BS模型的差额越大
C、不同期数的划分,可以得到不同的近似值
D、其中t是以年表示的时段长度
第8题
下列表述中正确的有()。
A、空头期权的特点是最小的净收入为零,不会发生进一步的损失
B、期权的到期日价值,是指到期时执行期权可以取得的净收入,它依赖于标的资产在到期日的价格和执行价格
C、当标的资产到期日价格低于执行价格时,看跌期权的到期日价值,随标的资产价格下降而上升
D、如果在到期日股票价格低于执行价格,则看跌期权没有价值
第9题
下列关于看涨期权执行净收入的说法中,正确的有()。
A、它被称为看涨期权到期日价值
B、它等于股票价格减去执行价格的价差
C、它没有考虑当初购买期权的成本
D、它称为期权购买人的“损益”
第10题
甲投资人预期股票价格将会降低较大幅度,他可以采取的措施包括()。
A、买入看涨期权
B、卖出看涨期权
C、买入看跌期权
D、卖出看跌期权
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