通过计算股票价值并与股票价格比较判断两个公司的股票是否应该购买。
第2题
某一证券组合由15%的A股票和85%的B股票组成。A、B的标准差分别是10%和30%,相关系数是0.3,请计算该组合的方差。若其他条件不变。将相关系数改为0.2。那么计算结果将发生什么变化?请解释。(东北财大2006研)
分别计算A、B两种风险资产的平均收益率和风险度。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第3题
现在假定市场上有很多种证券,某投资者持有一个有效资产组合,其标准差为40%。市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立,资产组合的β值是多少?(北京大学2004研)
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第4题
现在假定市场上另有一股票C,通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析.得到估计的截距为5%。β值为0.60如果无风险利率为10%,那么,通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析。得到的估计的截距是多少?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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