沪深300股指期货合约的交割结算价为最后交易日（）。

沪深300股指期货合约到期时，将按照()进行现金交割。

A、最后交易日沪深300指数的收盘价

B、最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价

C、最后交易日到期合约的收盘价

沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

A.上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12%

B.上一交易日沪深300指数收盘价的±10%

C.上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10%

D.上一交易日沪深300指数收盘价的±12%

A、上一交易日沪深300指数收盘价的±10%

B、上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10%

C、上一交易日沪深300指数收盘价的±12%

D、上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12%

A.沪深300殷指期货是中国金融期货交易所首个股票指数期货合约

B.股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价

C.沪深300指数是由中证指数有限公司编制的流通市值加权型指数

D.沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为

下列关于沪深300股指期货合约的叙述，错误的是（）。

A. 沪深300股指期货是中国金融期货交易所首个股票指数期货合约

B. 股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价

C. 沪深300指数是由中证指数有限公司编制的流通市值加权型指数

D. 沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为

A.最后交割日进行现金交割，计算实际盈亏时使用交割结算价

B.交割结算价为最后交易日沪深300指数最后2小时算术平均价

C.股指期货合约到期日计算持仓者盈亏，交易所以当日结算价为基准

D.当日结算价为合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价

A.股指期货合约采用实物交割方式

B.股指期货合约最后交易日收市后，交易所以收盘价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约

C.沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数的收盘价

D.中国金融期货交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整

参考答案：错误

A.沪深300股指期货是中国金融期货交易所首个股票指数期货合约

B.股指期货交割结算价为最后交易目标的指数最后1小时的算术平均价

C.沪深300指数是由中证指数有限公司编制的流通市值加权型指数

D.沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为