以下关于M2指标说法正确的是()
A.M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差
B.M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差
C.M2指标以非系统性风险作为风险调整因子
D.M2风险调整方法与夏普指标相同
第1题
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是( )
A.特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B.与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C.特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D.以上说法都不对
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第3题
威廉.夏普(WilliamSharp)于1966年提出了第二个风险调整的业绩衡量指标,夏普将以下哪些风险考虑在内( )①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险
A.①②
B.①
C.①③④
D.①②③④
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第4题
杰克.特雷诺(JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资组合的风险主要来源于以下哪些部分( )①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险
A.①②
B.①
C.①③④
D.①②③④
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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