第1题
对于新的资本投资机会评估有两种不同的方法,它们是净现值定价法和风险中性定价法,解释它们之间的区别。在对实物期权定价时,风险中性定价方法有什么优点?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第3题
在一个5年期的互换中,以通常的方式支付LIBOR并以LIBOR复利收入LIBOR利率。双方的本金为1亿美元。支付方的支付日期及收入方的复利日期间隔均为6个月。假设收益率曲线为水平5%,按半年复利。计算互换的价值。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第4题
以下2年期的定息对浮息复合互换的价值是多少?互换本金是1亿美元,支付为每半年进行一次。互换是收取固定利率而支付浮动利率。固定利率是8%并按8.3%复利(均为每半年复利一次)。浮动利率为LIBOR加上10个基点并按LIBOR加上20个基点的利率复利。LIBOR零息曲线呈水平状,利率为8%,按半年复利。
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