计算以下期权的价格:在15个月时将3个月期的利率上限定为13%(按季度复利),这一区间的远期利率为每年12%(按季度复利),本金为1 000美元,18个月的无风险利率为每年11.5%(连续复利),远期利率的波动率为每年12%。
第2题
利用布莱克模型来对一个期限为1年、标的资产为10年期债券的欧式看跌期权定价。假设债券的当前价格为125美元,期权执行价格为110美元,一年期利率为每年10%,债券远期价格的波动率为每年8%,期权期限内所支付票息的贴现值为10美元。
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第4题
一家企业签署了一项上限合约,合约将3个月期LIBOR利率上限定为每年10%,本金为2 000万美元。在重置日,3个月的LIBOR利率为每年12%。根据利率上限协议,收益将如何支付,付款日为何时?
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