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题目内容
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更多“假定你买入一个关于10月份黄金期货的看跌期权，期权执行价格为每盎司700美元，合约规模为100盎司黄”相关的问题
第1题
一家公司已知在3个月后需要将500万美元投资90天，投资收益率为LIBOR减去50个基点。这家公司想确保收益率不低于6．5％，它需要买入在交易所交易的哪种利率期权来达到目的?
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第2题
计算一个3个月期、标的资产为白银即期价格的欧式看涨期权的价格。这里3个月期的期货价格为12美元，期权执行价格为13美元，无风险利率为4％，白银价格的波动率为25％。
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第3题
假定C为美式看涨期货期权价格，其中期权执行价格为K，期权期限为T。具有相同标的期货合约、相同执行价格和到期期限的美式看跌期货期权价格为P。 证明 F0e－rT一K＜C—P＜F0一Ke－rT 式中，F为期货价格，r是无风险利率。假设r＞0及远期合约与期货合约没有差异。
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第4题
假设某期货的当前价格为30。无风险利率为每年5％。一个3个月期、执行价格为28的美式看涨期货期权的价格为4。计算一个3个月期、执行价格为28的美式看跌期货期权的价格上下限。
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