A.方差
B.协方差
C.标准差
D.标准离差
第2题
A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量
B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成
C.系统性风险影响所有资产,非系统性风险只影响一个或少数公司,不会对整个市场产生太大影响
D.若两种资产的投资比例不变,单项资产的期望收益率不变,则不论两种资产之间的相关系数如何,其投资组合的总风险就不变
第4题
A.经营风险和财务风险是对系统性风险的分类
B.投资组合的总风险可以由投资组合收益率的方差和标准差来衡量
C.投资组合的风险不一定是组合中每种资产风险的加权平均数
D.投资风险是由于投资活动受到多种不确定因素的共同影响,而使得实际投资出现不同结果的可能性
第6题
A.单纯改变相关系数,只影响投资组合的风险,而不影响投资组合的预期报酬率
B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的神类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零
C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
D.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
第7题
A.除非仅持有市场组合,否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资
B.当资产的报酬率并非完全正相关时,分散化原理表明分散化投资是有益的,原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值,即分散化投资改善了风险一报酬率对比状况
C.投资组合的期望报酬率是组合中各种资产未来可能报酬率的加权平均数
D.投资者不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
第8题
A.单纯改变相关系数,只影响投资组合的风险,而不影响投资组合的预期报酬率
B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零
C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
D.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
第9题
A.单纯改变相关系数,只影响投资组合的风险,而不影响投资组合的期望报酬率
B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零
C.某证券的风险报酬率是该项证券的贝塔值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合要求的报酬率与无风险报酬率之差
D.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数的加权平均数等于1
第10题
A.单纯改变相关系数,只影响投资组合的风险,而不影响投资组合的预期报酬率
B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零
C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
D.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
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