证明对于给定的一种股票。其到期日相同的两种期权。两平的看涨期权费用高于两平的看跌期权费用。(提示:利用看涨期权与看跌期权的平价关系)
第1题
投资者买入一股票。并卖出一年期看涨期权,X=10美元.买入一年期看跌期权,X=10美元。投资者的整个资产组合的交易活动费用支出为9.50美元。无风险利率为多少?假定股票不发红利。(x代表执行价格。)
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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