你的客户的风险厌恶程度为A=3.5 a.应将占总投资额的多少(y)投入到你的基金中? b.你的客户的最佳资产组合的期望收益率与标准差各是多少? 你估计一种消极资产组合(即所谓投资于模拟标准普尔500股票指数的风险性资产组合)的期望收益率为13%,同时标准差为25%,假定rf=8%。
第1题
证券选择决策(security selection decision)
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
资产配置决策(asset allocation decision)
第3题
资本配置决策(capital allocation decision)
第4题
相关系数(correlation coefficient)
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