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[单选题]

A股票的预期收益率为10%，标准差为20%;B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为()

A.0.8

B.0.6

C.0.4

D.0.2

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第1题

一位投资者的投资组合包括40%的A股和60%的B股。A股的预期收益率为10%，标准差为12%。B股的预期收益率为15%，标准差为16%。两种股票的相关系数为0.50。投资组合收益率的标准差接近于（）

A.13%

B.14%

C.161%

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第2题

假设A、B两股票的相关系数为1，A股票的预期收益率为8%（标准差为10%)，B股票的预期收益率为10%（标准差为8%)，则以A、B两债券等比例构成的投资组合（)。

A.预期收益率为10%

B.标准差为7.8%

C.预期收益率9%

D.标准差为9%

E.标准差为18%

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第3题

资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是多少（)。

A.15.9%

B.18%

C.3.4%

D.10%

E.16%

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第4题

资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是()。

A.15.9%

B.18%

C.3.4%

D.10%

E.5.8%

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第5题

某投资者将其投资总额的60%投资于A股票，40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%，标准差为10%，B股票年预期收益率为10%，标准差为15%，两种股票预计相关系数为0.3，则该投资者证券组合的预期收益率为()。

某投资者将其投资总额的60%投资于A股票，40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%，标准差为10%，B股票年预期收益率为10%，标准差为15%，两种股票预计相关系数为0.3，则该投资者证券组合的预期收益率为（)。

A.16%

B.26%

C.9.67%

D.19.67%

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第6题

假设A股票的预期收益率为8％，标准差为10％，B股票的预期收益率为14％，标准差为16％，若两只股票投资的

价值比例为3：2。

要求：

(1)计算该组合的预期收益率；

(2)如果两只股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差；

(3)如果两只股票的相关系数是0.5，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差；

(4)如果两只股票的相关系数是0，计算该组合的标准差；

(5)如果两只股票的相关系数是-1，计算该组合的标准差以及两种股票的协方差。

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第7题

假设无风险报酬率为4%，市场组合的收益率为15%，标准差为10%。已知甲股票预期报酬率的标准差为24%，它与市场组合预期报酬率的相关系数为0.5，则下列结论正确的有（）

A.甲股票的β系数为1.2

B.甲股票的β系数为0.8

C.甲股票的必要收益率为9.6%

D.甲股票的必要收益率为17.2%

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第8题

股票A的预期收益率是10%,标准差为18%,股票B的预期收益率是15%,标准差为27%,如果你是一个风险中性的投资者,根据变异系数的计算结果,会选择哪个股票进行投资（）

A.股票A

B.不能确定

C.股票B

D.两者没有区别

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第9题

如果风险价值系数为0.8，短期国债的利率为4%，某股票的预期收益率的标准差为10%，预期收益率为50%，则风险收益率为（)。

A.20%

B.16%

C.12%

D.8%

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第10题

某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合间的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12。要求：（1）计算该股票的β系数；（2）计算上述信息中所隐含的无风险收益率。

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