第2题
A.负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动,会对组合造成较大风险
B.负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
C.正Theta意味着该组合获取时间收益
D.该组合可能进行Delta中性对冲
第3题
以下关于希腊字母的说法正确的是()
A.实值期权gamma最大
B.平值期权vega最大
C.虚值期权的vega最大
D.以上均不正确
第5题
根据CAPM模型,一个证券定价合理时,()。
A.贝塔值为正
B.阿尔法值为零
C.贝塔值为负
D.阿尔法值为正
第6题
某金融机构持有以下关于英镑的场外交易期权组合(见表).某交易所交易期权的Delta为0.6,Gamma为1.5,Vega为0.8.
A.什么样的交易所内交易的英镑期权头寸和英镑头寸会使得交易组合为Gamma与Delta中性?
B.什么样的交易所内交易的英镑期权头寸和英镑头寸会使得交易组合为Vega与Delta中性?
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