对于两个随机变量X,Y,若E(X2)E(Y2)存在,证明:
[E(XY)]2≤E(X2)E(Y2),这一不等式称为柯西-施瓦兹(Cauchy-Schwarz)不等式.提示:考虑实变量t的函数q(t)=E[(X+tY)2]=E(X2)+2tE(XY)+t2E(Y2).
第2题
证明:关于两随机变量不相关,以下几个命题是等价的:
(1)X与Y不相关; (2)Cov(X,Y)=0;
(3)E(XY)=E(X)E(Y);(4)D(X+Y)=D(X)+D(Y)。
第3题
甲、乙两位水平相当的棋手弈棋三盘.设X表示甲棋手弈胜的盘数,Y表示甲棋手输赢盘数之差的绝对值,假定没有和棋,且每盘结果是相互独立的,试求:
(1)(X,Y)的联合分布律;
(2)关于X,关于Y的边缘分布律.
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