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据资本资产定价模型，IBM现在是被低估、高估还是定价合理？

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1、如果无风险收益率为6%，市场期望收益率为14%，则一个期望收益率为 18%的资产组合的β值是多少？ 2、假设你个人认为IBM的预期回报率是12%，如果它的β值是1.25，无风险利率为3.5%，市场期望收益率是10.5%。则根据CAPM模型，对IBM的估价是过高、过低，还是公正的？ 3、下列说法是对还是错？ （1）β值为0的股票其期望收益率为0 （2）CAPM模型表明如果要投资者持有高风险证券，相应地也要求更高的收益率 （3）通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投入到市场组合，可以构建 β值为0.75的资产组合

A．市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率

B．无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价

C．预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价

D．预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

A．预期收益率 =无风险利率 - 某证券的 β值×市场风险溢价

B．无风险利率 =预期收益率 +某证券的 β值×市场风险溢价

C．市场风险溢价 =无风险利率 +某证券的 β值×预期收益率

D．预期收益率 =无风险利率 +某证券的 β值×市场风险溢价

A．市场风险溢价=无风险利率十某证券的β值×预期收益率

B．无风险利率;预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价

C．预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

D．预期收益率=无风险利率一某证券的β值x市场风险溢价

A．市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率

B．无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价

C．预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价

D．预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价