《中华人民共和国侵权责任法》于 第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过A.2010年7月

年12%(连续复利)，合约远期价格为多少？

A．26.61

B．28.25

C．31.86

D．33.82

A．30.86元

B．31.86元

C．32.75元

D．31.75元

，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。

票价格为30美元，执行价格为30美元，无风险利率为5％，股票价格的波动率为30％。

为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

为每年10％，该期权价格的下限是多少？

A．5.45美元

B．71.34美元

C．8.66美元

D．5美元

A．-5.00

B．-5.55

C．-6.00

D．-6

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，请问：该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始值等于多少？3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？