A.32
B.40
C.72
D.92
第1题
X和Y公司的方差一协方差矩阵如下表所示:
X | Y | |
X | 0.0050 | 0.0012 |
Y | 0.0012 | 0.0040 |
假设x和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。试针对不同的投资比例计算证券组合的预期收益率和标准差。
第6题
设二维随机变量(X,Y)的概率密度
求数学期望E(X),E(Y);方差D(X),D(Y);协方差cov(X,Y)及相关系数ρXY.
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