A.年、月、日、小时
B.工日、工时
C.吨、公斤、克
D.元、角、分
E.公顷、公亩、平方米
第1题
有人根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据,得到了如下的咖啡需求函数的回归方程:
第2题
有人根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的季度数据,得到了如下的咖啡需求函数的回归方程:
其中,Q为人均咖啡消费量(单位:磅),P为咖啡的价格(以1967年价格为不变价格),P'为茶的价格(1/4磅,以1967年价格为不变价格),T为时间趋势变量(1961年第一季度为1……1977年第二季度为66);
第3题
函数如下:(括号内的数值为t值)
ln Qt=1.2789-0.1647lnPt+0.5115lnIt+0.1483ln
t= (-2.14) (1.23) (0.55)
-0.0089T-0.0961D1t-0.1570D2t-0.0097D3tR2=0.80
t=(-3.36) (-3.74) (-6.03) (-0.37)
其中,Q——人均咖啡消费量;P——每磅咖啡的价格(1967年价);I——人均
PDI(1967年价,美元);P'——每磅茶的价格(1967年价);T——时间趋势,
T=1(1961年第一季度)至T=66(1977年第二季度);D1——1,第一季度;
D2——1,第二季度;D3——3,第三季度;ln——自然对数。
第4题
戴尔(Dale Bails)和拉里(Larry Peppers)根据美国1962~1977年的数据,得到如下汽车需求函数:
=5807+3.24Xtr2=0.22
se=(1.634)
其中,Y=私家车零售数量(千辆),X=实际可支配收入(1972年美元价,10亿美元)。
注:未给出b1的标准差。
第5题
a.如何解释P、I、Pt的系数?
b.咖啡的需求价格是富有弹性的吗?
c.咖啡和茶是互补品还是替代品?
d.如何解释T的系数?
e.求美国咖啡消费的增长率或衰减率?如果对咖啡的消费有一个下降的趋势,则如何解释?
f.求对咖啡需求的收入弹性?
g.如何检验假设:对咖啡需求的收入弹性显著不为1?
h.本例中的虚拟变量代表了什么?
i.如何解释模型中的虚拟变量?
j.哪些虚拟变量是统计显著的?
k.美国的咖啡消费是否存在明显的季节模式?如果存在,如何解释?
l.本例中的基准类是什么?如果选择其他基准类,结果会有什么变化?
m.上述模型仅仅引入了差别斜率虚拟变量,这里隐含的假定是什么?
n.假定有人认为这个模型是错误设定的,因为该模型假定了各个变量的斜率在不同季节保持不变,你将如何修正这个模型?考虑引入差别斜率虚拟变量。
o.如果你掌握了具体数据,则如何重新估计咖啡的需求函数?
第6题
艾斯特里欧(Asteriou)和霍尔(Hall)根据英国1990年第一季度至1998年第二季度的季度数据得到如下回归结果。应变量是log(IM)=出口的对数(括号内的是t值)。
解释变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
Intercept | 0.6318 (1.8348) | 0.2139 (0.5967) | 0.6857 (1.8500) |
Log(GDP) | 1.9269 (11.4117) | 1.9697 (12.5619) | 2.0938 (12.1322) |
Log(CPI) | 0.2742 (1.9961) | 1.0254 (3.1706) | — 0.1195 |
Log(PPI) | -0.7706 (-2.5248) | 0.1195 (0.8787) | |
Adjusted-R2 | 0.9638 | 0.9692 | 0.9602 |
第7题
根据某市楼市2003年度统计,各房型第一季度和第二季度销售量和平均价格数据如下:
第二季度与第一季度相比,各房型的价格上涨幅度为()。
A.100.14%
B.106.78%
C.0.14%
D.6.78%
第8题
根据美国1965年第1季度至1983年第4季度的数据(n=76),詹姆斯(JamesDoti)和埃斯马尔(Esmael Adibi)得到下面的回归方程,用以解释美国的个人消费支出(PCE):
=-10.96+0.93X2t-2.09X3t
t=(-3.33) (249.06) (-3.09) R2=0.9996
F=83753.7
其中,Y——个人消费支出(10亿美元);X2——(税后)可支配收入(10亿美元);X3——银行支付利率(%)。
第9题
根据某市楼市2008年度统计,各房型第一季度和第二季度销售量和平均价格数据如下:
A.100.14%
B.106.78%
C.0.14%
D.6.78%
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