只有通过操作系统才能完成对计算机的各种操作。 ()此题为判断题(对，错)。

支付6个月的LIBOR，名义本金为1000万美元，互换还剩1.25年到期。当前，3个月、9个月和15个月的LIBOR分别为5%、5.8%和6.2%（均为连续复利）。上一次利息支付日的6个月LIBOR为4%（半年计息一次）。现用债券组合法定价，则 （1）固定利率债券，在3个月、9个月、15个月后的3次现金流分别为（）（）（）万美元。 （注：各答案间，用分号隔开。以下有相同情况，均如此要求）

的LIBOR，互换的本金为10 000 000美元，互换期限为5年。支付的频率为6个月。假设公司X在第6个支付日违约(3年后)，此时对于所有的到期期限，利率为每年8％(每半年复利一次)。金融机构会有什么损失？假定在第2年年中时的6个月期LIBOR为每年9％。

假定9个月期的LIBOR利率为每年8％，6个月期的LIBOR利率为每年7．5％(两个利率计算天数约定均为“实际天数／365”并连续复利)。估计在6个月后到期的3个月长度的欧洲美元期货报价。

A、-4.27美圆

B、-3.15美圆

C、3.15美圆

D、4.27美圆

付方的支付日期及收入方的复利日期间隔均为6个月。假设收益率曲线为水平5％，按半年复利。计算互换的价值。

A．与英镑相比，美元价值应该下降

B． 日元的价值与英镑相比应该上升，与美元相比应该下降

C． 日元的价值与英镑相比应该下降，与美元相比应该上升

D． 与日元和美元相比，英镑的价值应该上升