下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第4题
A.1
B.1.5
C.2D
第5题
A.0.6m
B.0.8m
C.1.0m
D.1.2m
第7题
A.1
B.1.2
C.1.5
D.2.2
第8题
A.大于与圈梁之间的垂直间距的1倍,且不应小于2m
B.大于与圈梁之间的垂直间距的2倍,且不应小于1m
C.大于与圈梁之间的垂直间距的1倍,且不应小于1m
D.大于与圈梁之间的垂直间距的2倍,且不应小于2m
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