关于变异系数的说法错误的是()。
A.变异系数描述的是获得单位预期收益所承担的风险
B.变异系数=标准差/预期收益率
C.资产收益率的不确定可以通过变异系数进行衡量
D.变异系数越小,投资项目越优
第1题
某基金的β值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险率为8%,其詹森指数为()。
A.2%
B.2.20%
C.3%
D.3.30%
第2题
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森指数为()。
A.0.02
B.0.022
C.0.031
D.0.033
第3题
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森a为()。
A.0.020
B.0.022
C.0.031
D.0.033
第4题
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为()。
A.0.02
B.0.022
C.0.031
D.0.033
第8题
某基金的β值为1.2,平均收益率为16%,市场组合的平均收益率为12%,平均无风险利率为6%,其詹森a为()。
A.0.020
B.0.022
C.0.026
D.0.028
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!