下列关于传热与温度的讨论中正确的是______。 （A)绝热物系温度不发生变化 （B)恒温物体与外界（环境)无热能

执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）元。

A. 1.18

B. 1.67

C. 1.81

D. 1.19

年后股价可能上涨到144元，或下跌到96元，当1年后股价为80元时，2年后股价可能上涨到96元，或下跌到64元，即两年后股价有三种状态，144元（即上涨、上涨），96元（即上涨、下跌或下跌、上涨），64元（即下跌、下跌）。已知年度无风险连续复利收益率为10%，那么通过构造无风险组合求得两年期执行价格为110元的美式看跌期权的价格为____.

月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。

A. 26.8

B. 31.8

C. 30

D. 25

某股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格变为45美元或35美元。无风险利率为每年8％(按季度复利)。计算执行价格为40美元、3个月期欧式看跌期权的价格。验证由无套利理论及风险中性原理给出的价格相等。

月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。

A. (30-5E-0．03)E0．06

B. (30+5E-0．03)E0．06

C. 30E0．06+5E-0．03

D. 30E0．06-5E-0．03

A．股价单步上涨概率为0.375， 下跌概率为0.625

B．股价单步上涨概率为0.5， 下跌概率为0.5

C．股价单步上涨概率为0.625， 下跌概率为0.375

D．股价单步上涨概率为0.39， 下跌概率为0.61

A．2.06

B．2.07

C．2.08

D．2.09

A．["3293，3333"]

险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（）。

A. ［3293，3333］

B. ［3333，3373］

C. ［3412，3452］

D. ［3313，3353］

险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（）。

A. ［3293，3333］

B. ［3333，3373］

C. ［3412，3452］

D. ［3313，3353］