下列关于看涨期权的说法中,错误的是()。
A.看涨期权的价值上限是股价
B.在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限
C.股价足够高时,看涨期权价值线与最低价值线的上升部分无限接近
D.看涨期权的价值下限是股价
第2题
下列关于看涨期权的说法中,错误的是()。
A.看涨期权的价值上限是股价
B.在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限
C.股价足够高时,看涨期权价值线与最低价值线的上升部分无限接近
D.看涨期权的价值下限是股价
第3题
下列关于看涨期权的说法中,错误的是()。
A.看涨期权的价值上限是股价
B.在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限
C.股价足够高时,看涨期权价值线与最低价值线的上升部分无限接近
D.看涨期权的价值下限是股价
第4题
A.看涨期权买方的亏损是有限的
B.看涨期权买方的最大盈利为期权价格
C.看涨期权卖方的盈利是有限的
D.看涨期权卖方的亏损可能是无限大的
第5题
关于期权的到期日价值和净损益,下列说法不A的是()。
A.买入看涨期权时,多头看涨期权到期日价值=M正确x(股票市价-执行价格,0)
B.卖出看涨期权时,空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.买入看跌期权时,多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格
D.卖出看跌期权时,空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第6题
下列关于看涨期权的说法,错误的是()。
A.标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高
B.期权执行价格X越高,看涨期权的价值越高
C.期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高
D.无风险利率r越高,看涨期权的价值越高
第8题
下列关于看涨期权买卖双方的说法,正确的是()
A.看涨期权的买方收益是无限的
B.看涨期权的买方损失是无限的
C.看涨期权的买方收益就是卖方的损失
D.看涨期权的卖方损失是无限的
第9题
A.净损失无限
B.净收益有限
C.多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格
D.多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值+期权价格
第10题
A.美式看涨期权价值的上限是股价
B.无风险报酬率越高,美式看涨期权价值越低
C.美式看涨期权的价值大于等于相应欧式看涨期权的价值
D.美式看涨期权价值的下限是其内在价值
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!