长期成本中不存在固定成本与可变成本的区别。（)A．正确B．错误

A．Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B．Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C．Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D．Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

宽跨式组合(Strangle)由相同到期日但协议价格不同的一份看涨期权和一份看跌期权构成，其中看涨期权的协议价格低于看跌期权的协议价格。()

A．由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权

B．由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权

C．由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权

D．由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权

A．I、II、III

B．II、III、IV

C．I、II、III、IV

D．I、III、IV

金融期权的主要风险指标RhO=()。

A.期权价格变化/期权标的证券变化

B.期权标的证券变化/期权价格变化

C.期权价格变化/无风险利率变化

D.无风险利率变化/期权价格变化

A．看涨期权和看跌期权

B．现货期权和期货期权

C．看涨期权和现货期权

D．看跌期权和期货期权

金融期权的主要风险指标Rho=()。

A.期权价格变化/期权标的证券价格变化

B.期权标的证券变化/期权价格变化

C.期权价格变化/无风险利率变化

D.无风险利率变化/期权价格变化

金融期权的主要风险指标Delta=()。

A.期权价格变化/期权标的证券价格变化

B.期权标的证券变化/期权价格变化

C.期权价格变化/无风险利率变化

D.无风险利率变化/期权价格变化

下列关于实值期权、虚值期权与平值期权的说法，正确的是()。

Ⅰ．金融看涨期权协定价格小于金融工具的市场价格的，金融看跌期权金融工具的市场价格大于协定价格的，均为实值期权

Ⅱ．金融看涨期权协定价格大于金融工具的市场价格的，金融看跌期权金融工具的市场价格小于协定价格的，均为虚值期权

Ⅲ．看涨期权和看跌期权的协定价格等于金融工具的市场价格，期权为平值期权

Ⅳ．按执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ