特别提款权的创立是()。
A.第一次美元危机的结果
B.第二次美元危机的结果
C.第三次美元危机的结果
D.第一次石油危机的结果
第1题
两种资产收益率的相关系数越大,两种资产组成投资组合的期望收益率越大。()
A.正确
B.错误
第3题
A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变
第4题
A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变
第5题
A.当相关系数为-1时,投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第6题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是()。
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能降低风险
D.两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散的投资风险的效果越大。
第7题
当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。()
第8题
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()。
A.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=1时两种资产属于完全正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当ρXY=-1时两种资产属于完全正相关
第9题
A.证券资产组合的预期收益率的影响因素为投资比重和个别资产的预期收益率
B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的预期收益率不变,则该证券资产组合的预期收益率就不变
D.即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变
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