请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第1题
在资本资产定价模型中,β系数表示()。
A.某项资产的总风险
B.某项资产的非系统性风险
C.某项资产期望收益率的波动程度
D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性
第2题
A.市场整体对风险越是厌恶,市场风险溢酬的数值就越大
B.根据资本资产定价模型,只有“非系统风险才有资格要求补偿”
C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
第3题
A.资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益,因为高β值的证券风险也较高
B.资本资产定价模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的
C.资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险,从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上
D.资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合
第4题
资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β[E(rM)-rf]中,[E(rM)-rf]表示的是()
A.市场风险
B.资产风险
C.风险溢价
D.风险补偿
第5题
A.资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益,因为高β值的证券风险也较高
B.资本资产定价模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的
C.资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险,从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上
D.资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合
第7题
在资本资产定价模型中,β系数表示()。
A.某项资产的总风险
B.某项资产的非系统性风险
C.某项资产期望收益率的波动程度
D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性
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