在遭受战争威胁时,大家争相脱售房地产,供多于求,房地产价格势必大幅度下跌。（)A．正确B．错误

A．期货价格与现货价格的随机扰动

B．被套期保值的风险资产与套期保值的期货合约标的资产的不匹配

C．影响持有成本因素的变化

D．套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化

为了提高套期保值效率，所选择的期货价格与套期保值对象价格之间的相关系数（）

A.越小越好

B.越大越好

C.最好为零

D.没有影响

A．期货产品种类较少，只有场外衍生品可以利用

B．需要套期保值的资产与期货合约的标的资产不完全一致

C．套期保值者无法确定未来拟出售或购买资产的时间

D．需要套期保值的期限与期货的期限不一致

A．若被套期保值资产同时有远期和期货产品可利用，出于流动性的考虑应当选择期货

B．若被套保资产没有恰好对应的期货合约，应当选择期货价格和被套期保值资产价格相关性最大的期货合约

C．当套期保值期限要比期货合约到期期限更长时可以进行滚动套期保值，该策略只会面临最后一个期货头寸带来的基差风险

D．套期保值的资产价格跟期货价格同向变动时，进行空头套期保值

A．若被套保资产没有恰好对应的期货合约，应当选择期货价格和被套期保值资产价格相关性最大的期货合约

B．若被套期保值资产同时有远期和期货产品可利用，出于流动性的考虑应当选择期货

C．当套期保值期限要比期货合约到期期限更长时可以进行滚动套期保值，该策略只会面临最后一个期货头寸带来的基差风险

D．套期保值的资产价格跟期货价格同向变动时，进行空头套期保值

A．最大程度地对冲被保值资产的价格风险

B．完全对冲保值资产的价格风险

C．最大程度地提高被保值资产的预期收益

D．可以通过方差最小法求得

A．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差

B．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零

C．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小

D．交叉套期保值时基差风险会更大