请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第1题
A.方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布
B.协方差用于表示两个变量之间的相互作用
C.相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程度
D.相关系数等于O,说明两个证券之间没有相关性
E.协方差越大,两个证券之间的相关性越大
第2题
损失变异性通常用损失的方差或标准差来衡量,关于损失变异性描述不正确的是()。
A.损失变量的方差衡量的是损失变量相对于损失幅度的偏离程度的概率平均
B.损失变量的方差越小,损失变量与损失幅度之间的偏离就越小
C.损失变量的方差越小,损失变量与损失幅度之间的偏离就越大
D.在期望损失相同的情况下,两组观测值中方差较大的风险较大
第3题
损失变异性通常用损失的方差或标准差来衡量,关于损失变异性描述不正确的是()。
A.损失变量的方差衡量的是损失变量相对于损失幅度的偏离程度的概率平均
B.损失变量的方差越小,损失变量与损失幅度之间的偏离就越小
C.损失变量的方差越小,损失变量与损失幅度之间的偏离就越大
D.在期望损失相同的情况下,两组观测值中方差较大的风险较大
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!