下列有关单项资产β系数的表述正确的有（）

A．β系数越大，表明非系统性风险越大

B．β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

C．单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

D．投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

A．β系数越大，表明系统性风险越小

B．β系数越大，表明非系统性风险越大

C．β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

D．单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

E．投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

A．β系数越大，表明系统性风险越小

B．β系数越大，表明非系统性风险越大

C．β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

D．单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

E．投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

A．β系数越大，表明系统性风险越小

B．β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

C．单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

D．投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的乘积

A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数

B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

D．β系数越大，说明非系统性风险越大

A．投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值

B． 单项资产的β系数与该资产的标准差有关

C． 投资组合的β系数与该组合的标准差有关

D． β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

关于β系数的表述正确的是()。

A．单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间变动关系的一个量化指标

B．在其他条件相同时，经营杠杆系数较大的公司β系数较大

C．在其他条件相同时，财务杠杆系数较高的公司β系数较大

D．若投资组合的β系数等于1，表明该组合没有市场风险

A．β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险

B．β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于0

C．β系数等于0，表示没有系统风险

D．证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数

E．β系数越大，表明非系统风险越大