詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β系数衡量

詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为()，用β系数衡量。

A.全部风险

B.不可控制风险

C.系统性风险

D.股票市场风险

A．全部风险

B．不可控制风险

C．系统性风险

D．股票市场风险

关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。()

A．夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险

B．夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据

C．特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有

D．夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

A．单位风险回报率

B．詹森指数

C．特雷诺指数

D．夏普指数

杰克.特雷诺(JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资组合的风险主要来源于以下哪些部分()①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险

A．①②

B．①

C．①③④

D．①②③④

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。

A.詹森比率

B.基准跟踪误差

C.夏普比率

D.特雷诺比率

杰克.特雷诺(JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资组合的风险主要来源于以下哪些部分()①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险

A．①②

B．①

C．①③④

D．①②③④

杰克.特雷诺(JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资组合的风险主要来源于以下哪些部分()①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险

A．①②

B．①

C．①③④

D．①②③④

A．单位风险回报率

B．詹森指数

C．特雷诺指数

D．夏普指数