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第1题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法的方法包括()。
A.统计模型
B.VAR法
C.历史违约经验
D.外部评级映射
E.五级分类法
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第2题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法的方法包括()。
A.统计模型
B.VAR法
C.历史违约经验
D.外部评级映射
E.五级分类法
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第3题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法的方法包括()。
A.统计模型
B.VAR法
C.历史违约经验
D.外部评级映射
E.五级分类法
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第4题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概
率,常用的方法不包括()。
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第5题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用的方法包括()
A.统计违约模型
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.高级计量法
E.信用评分模型
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第6题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用
方法的方法不包括()。
A.统计模型
B.VAR法
C.历史违约经验
D.外部评级映射
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第7题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用
方法的方法不包括()。
A.统计模型
B.VAR法
C.历史违约经验
D.外部评级映射
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第8题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约
概率,常用方法的方法不包括()。
A.VaR法
B.统计模型
C.历史经验违约率
D.外部评级映射
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第9题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用
方法的方法不包括()。
A.统计模型
B.VAR法
C.历史违约经验
D.外部评级映射
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第10题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,可采用()。
A.违约风险暴露
B.专家判断法
C.映射外部数据
D.内部违约经验
E.统计违约模型
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