深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小（）

A.波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大

B.快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小

C.波动率较高时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大

D.波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小

A．Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B．深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C．平价期权的Gamma最小

D．波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

A．Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B．深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C．平价期权的Gamma最小

D．波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

关于期权的希腊字母，下列说法不正确的是（）。

A.Delta的取值范围为（－1，1）

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，所以平价期权的Gamma值最大

C.在行权价附近，Theta的绝对值最大

D.Rho随标的证券价格单调递减

A．虚值期权

B．实值期权

C．平值期权

D．深度虚值期权

A．实值

B．平值

C．虚值

D．深度虚值

A．对于无红利欧式看涨期权多头，Gamma大于0且小于1

B．平价附近期权的Gamma值较大

C．波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大

D．期权快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大