A.马考维茨把投资组合的价格变化视为随机变量,以它的均值来衡量收益,以它的方差来衡量风险
B.马考维茨的理论又称为均值-方差分析
C.马考维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
D.马考维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
第1题
A.马科维茨把投资组合的价格变化视为随机变量,以它的均值来衡量收益,以它的方差来衡量风险
B.马科维茨的理论又称为均值-方差分析
C.马科维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
D.马科维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
第2题
A.均值-方差分析方法
B.投资组合有效边界模型
C.经济周期
D.风险平价理论
第5题
投资组合理论最早是由美国著名经济学家()于1952年系统提出的。
A.布莱克
B.詹森
C.夏普
D.马柯维茨
第8题
A、投资组合理论提出了证券市场线的概念
B、马克维茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险,非常重视系统风险的作用
C、投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系
D、投资组合理论是以均值—贝塔系数分析为基础的理论
第9题
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B.该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为,最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
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