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[单选题]

某投资者预计LME铜期货近月合约与远月合约的价差将会扩大，于是买入1手3月份LME期铜合约，同时卖出1手5月份LME期铜合约。过一段时间后价差果然扩大。该投资者将双边头寸同时平仓。试问该投资者进行的是（）

A.正向市场的牛市套利

B.正向市场的熊市套利

C.反向市场的牛市套利

D.反向市场的熊市套利

答案

C、反向市场的牛市套利

解析：当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形,导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度,或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，这种套利为牛市套利。
题干中买入3月份合约的同时，卖出5月份表明为牛市套利；价差扩大盈利，相当于是买入套利，则可判断3月合约价格高于5月份合约价格，则市场为反向市场。

发布时间：2022-01-18

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更多“某投资者预计LME铜期货近月合约与远月合约的价差将会扩大，于是买入1手3月份LME期铜合约，同时卖出1手5月份LME期铜合约。过一段时间后价差果然扩大。该投资者将双边头寸同时平仓。试问该投资者进行的是…”相关的问题

第1题

某投资者预计LME铜期货近月合约与远月合约的价差将会扩大，于是买入1手3月份LME期铜合约

，同时卖出1手5月份LME期铜合约。过一段时间后价差果然扩大。该投资者将双边头寸同时平仓。试问该投资者进行的是（）。

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第2题

某投资者预计1ME铜期货近月合约与远月合约的价差将会扩大，于是买入1手3月份1ME期铜合约

，同时卖出1手5月份1ME期铜合约。过一段时间后价差果然扩大。该投资者将双边头寸同时平仓。该投资者进行的是（）。

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第3题

以下操作中属于跨市套利的是（）

A．买入1手LME 3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约

B．买入5手CBOT 3月份大豆期货合约，同时卖出5手大连商品交易所5月份大豆期货合约

C．卖出1手LME 3月份铜期货合约，同时卖出1手CBOT 5月份大豆期货合约

D．卖出3手3月份上海期货交易所铜期货合约，同时买入1手3月份大连商品交易所大豆期货合约

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第4题

某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）

A．在第二天买入3手7月LME铜期货合约

B．同时卖出3手1月LME铜期货合约

C．同时买入3手7月LME铜期货合约

D．在第二天买入3手1月LME铜期货合约

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第5题

某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货

合约，再()。

A．在第二天买入3手7月LME铜期货合约

B．同时卖出3手1月LME铜期货合约

C．同时买入3手7月LME铜期货合约

D．在第二天买入3手1月LMF铜期货合约

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第6题

某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月L

ME铜期货合约，再（）。

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第7题

某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美

元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。

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第8题

某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅。于是他在该市场以6 800美

元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6 950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。

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第9题

某投资者以68000元／吨卖出1手8月铜期货合约，同时以66500元／吨买入1手10月铜合约，当8月

某投资者以68000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以66500元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元/吨时，该投资者获利。

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