（）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率

A．系统风险

B． 利率风险

C． 非系统风险

D． 流动性风险

A．特雷诺比率来源于CAPM理论

B．特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量

C．特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准，而是选用市场的无风险收益率，因此是对绝对收益率的风险调整分析指标

D．特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率

A．特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

B．特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C．特雷诺比率来源于套利定价模型

D．特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率

A．詹森α

B．夏普比率

C．信息比率

D．特雷诺比率

A．系统性风险

B．流动性风险

C．利率风险

D．非系统性风险

A．越高

B．越低

C．不变

D．无法说明

A．每单位风险的收益率，它是通过标准差来进行的

B．建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度

C．每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来进行的

D．每单位风险的收益率，它是通过标准差来进行的，且建立在CAPM测算基础上的绝对收益率的测度

A．绝对收益率

B．WACC模型

C．超额收益率

D．CAPM模型