有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）

A．β系数

B．久期

C．凸性

D．方差

A．风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度

B． 贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一

C． 久期是常用的风险敏感度指标之一

D． 风险敏感度是对风险因子的暴露程度

（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

A.下行风险标准差

B.贝塔系数（β）

C.风险敞口

D.风险价值

A．风险敞口是对风险因子的暴露程度

B．可以通过多个维度测量风险敞口

C．所有风险敞口都可直接测量

D．在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

（）是对风险因子的暴露程度。

A.上行风险

B.下行风险

C.风险价值

D.风险敞口

（）是对风险因子的暴露程度。

A.风险敞口

B.风险价值

C.VaR估算方法

D.风险评估

A．在险价值

B．风险收益

C．风险价值

D．风险敞口

下列选项关于敏感度分析方法表述不正确的是()。

A．它清楚地反映了在可能的极端变动中风险因子的每一变动对于资产组合价值的影响效果及边际效果

B．它以线性近似来测量全部风险暴露

C．它无法测量有不同金融资产构成的资产组合的风险

D．它可以比较不同组合的风险大小

A、累计外汇敞口头寸比例

B、利率风险敏感度

C、外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度

D、累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度