买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利（）

A.买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利

B.买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利

C.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利

D.卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

A、扩大

B、缩小

C、为零

D、不变

A.买入基差策略

B.卖出基差策略

C.基差多头策略

D.基差空头策略

A.基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险

B.投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的

C.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不—样

D.国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数

A.买入基差

B.卖出基差

C.基差的多头

D.基差的空头

A.I、Ⅲ

B.I、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

A.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子

C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子

D.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子

A.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

B.国债基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子

C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子

D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格×转换因子

A.国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子

B.国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子

C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子

D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

A.期货套利

B.期现套利

C.跨期套利

D.交叉套利