A.隐含回购利率=(期货报价x转换因子-交割日应计利息)-国债购买
B.隐含回购利率=(期货报价x转换因子+交割日应计利息)+国债购买价格
C.隐含回购利率=(期货报价x转换因子+交割日应计利息)-国债购买价格
D.隐含回购利率=(期货报价/转换因子+交割日应计利息)-国债购买价格
第2题
B.发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622(元)
C.IRR=(100.6622-100.2772)100.2772x(365^161)x100%=0.87%
D.最后交割日计161天
第3题
161天,持有期含有利息1.5085。则其隐含回购利率为( )。
A.[(97.525×1.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)]÷(99.640+0.6372)×365/161
B.[(99.640×1.0167+0.6372)-(97.525+0.6372)]÷(97.525+0.6372)×365/161
C.[(97.525×1.o167+0.6372)-(99.640-0.6372)]÷(99.640-o.6372)× 365/161
D.[(99.640×1.0167+1.5085)-(97.525-0.6372)]÷(97.525-0.6372)×365/161
第4题
A、国债到期日之前的任何时间内
B、国债到期日之前的规定时间内
C、国债发行日之后的半年时间内
D、国债发行日结束后的十天时间内
第5题
A.在中长期国债的交割中,卖方具有选择用哪种券种交割的权利
B.国债期货交易中,成交价格不包括国债的应付利息
C.净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续
D.买方付给卖方的总金额包括国债交易价格和应付利息
第6题
A.在中长期国债的交割中,买方具有选择用哪种券种交割的权利
B.净价交易中,交易价格不包括国债的应付利息
C.净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续
D.买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
第7题
A.在中长期国债的交割中,买方具有选择用哪种券种交割的权利
B.净价交易中,交易价格不包括国债的应付利息
C.净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续
D.买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
第8题
A. 在中长期国债的交割中,买方具有选择用哪种券种交割的权利
B. 净价交易中,交易价格不包括国债的应付利息
C. 净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续
D. 买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
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